S P 500 Stocks Over 200 Dagers Moving Average

We8217re under S038P 5008217s 200-dagers glidende gjennomsnitt. SampP 500 har tatt ut sitt 200-dagers glidende gjennomsnittsnivå til ulemper på en intradag basis som av denne skrivingen. Indeksen ble ferdigstilt i fjor rett over dette nøkkelnivået til forsyningsmannen ved pennies, men vi har flørt med det hele året da aksjer har gått ingen steder, og trendlinjene har flatt ut. Som du ser i diagrammet ovenfor, er RSI 8220confirming8221, noe som betyr at momentet faller rett i tråd med prisen selv. Du kan også se at denne nedstigningen under 200-dagen ikke er en hyppig forekomst i dagens 8217-aksjemarked. Dette er viktig og det betyr ikke noe. La meg forklare. Det gjør ikke noe, fordi du bare kan velge en annen trendlinje og si at vi er over 82bit, sier 8211, for eksempel 250-dagene. Vis meg i de hellige papyrusrullene, hvor det indikerer at Gud foretrekker 200-dagene til alle andre bevegelige gjennomsnitt. Også alt som så nøye på 8211 av både handelsmenn og finansmedia 8211 som det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) couldn8217t muligens representerer et virkelig virkningsfullt signal, nesten per definisjon. Når har du noen gang tjent penger ved å være oppmerksom på en metrisk som et barn kan følge? Kan du gjøre det to ganger? Det betyr imidlertid ikke noe, fordi mange andre tror at det er viktig 8211 Keynesian Beauty Contest. Hvis de andre dommerne, hvis pengestrømmer beveger seg på markedet, begynner å oppføre seg annerledes som et resultat av en 200-dagers crossover, så betyr det faktisk 8211 i den grad andre tror det gjør. Videre indikerer den undersøkelsen vi har gjort internt at et flertall av stygg markedshendelser har skjedd, mens aksjemarkedet var under denne trendlinjen når du ser tilbake gjennom historien. Som firmaets undersøkelsesdirektør Michael Batnick. viste forrige uke, 8220 siden 1960, har 22 av de 25 verste dagene skjedd under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Av de 100 verste enkeltdager de siste 55 årene, skjedde 83 av dem mens aksjene var under 200 dager.8221 Du kan se dette under, som manifestert av rullende 30-dagers retur. Aksjer er vesentlig verre i gjennomsnitt, i løpet av en måned, mens SampP 500 handler under sin 200-dagers periode. Dataene, via Batnick: Tabellen nedenfor viser den rullende tretti dagers avkastningen til SampP 500. Områder uthevet i rødt er når lagrene er under 200-dagers. Hva du vil legge merke til er at dette er hvor det store flertallet av negative pigger skjedde. Gjennomsnittlig 30-dagers retur går tilbake til 1960 er 0,88. Den gjennomsnittlige 30-dagers avkastningen når aksjene er under 200-dagen er -2,60. Josh her 8211 er ikke noe kontroversielt om hva vi sier her. Den positive tilbakemeldingssløyfen blir avbrutt når den overordnede trenden flater ut eller blir lavere. Dette fører til økt nervøsitet og økt potensial for virkelige korrigeringer. Hvilken dum nyhetsmelding tjener som correction8217s katalysator er ved siden av punktet. You8217ll ikke kunne gjette på det på forhånd. Den siste var Ebola i Houston. Du kan gjøre disse tingene oppe. Heldigvis er det ikke store puljer av eiendeler som drives taktisk basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betyr at størrelsen på enhver form for tvungen eller reglerbasert salg sannsynligvis er begrenset som følge av forekomsten. I tillegg har de to tidligere tilfellene der SampP 5008217s 200-dagers var signifikant brutt 8211 oktober 2012 og oktober 2014, hovedsakelig fungerte som en katarsis av typen 8211 nesten som en tilbakestilling for opptrenden. En siste ting 8211 vi snakker om en intradag-overtredelse av 200-dagene så langt. Ikke engang en ukentlig eller en månedlig lukk under den. Det er en stor forskjell. Daglige hendelser er noisier enn ukentlige som er noisier enn månedlige osv. Hvis du reagerer på hver dag8217s tekniske signaler med handler eller endringer i tildelingen din, vil du trenge en annen jobb for å betale for provisjon, skatt og terapi. Spørsmålet om å spørre deg selv, hvis du respekterer pris og trend på noen måte, er hvorvidt markedet for 2011-2015-tyrker fortjener fordelen av tvil. Hva du trenger å vite om 200-dagers Moving Average (Irrelevant Investor) Vi gjør bokstavelig talt dette for å leve. Hvis vi kan hjelpe deg med din portefølje eller økonomiske plan på noen måte, kan du ikke komme deg ut: Fullstendig opplysning: Ingenting på dette nettstedet skal noen gang anses å være råd, forskning eller invitasjon til å kjøpe eller selge verdipapirer, vennligst se min Betingelser for bruk Forsiden for en fullstendig ansvarsfraskrivelse. Opinion: Det som bryter 200-dagers glidende gjennomsnitt for aksjer betyr egentlig CHAPEL HILL, NC (MarketWatch). Brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt betyr at aksjemarkedene har en tendens til å være offisielt slått ned. Dens presserende som vi finner ut, siden Dow Jones Industrial Average DJIA, ble 0,05 stengt forrige uke under dette avgjørende tekniske nivået, og SampP 500 SPX, 0,15 gjorde det i går. Faktisk, noen tekniske analytikere vurdere å bryte under 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være den offisielle enden av et oksemarked. Så, i hvert fall i henhold til denne definisjonen, var nå i et bjørnmarked. (Den vanlige definisjonen er en 20 eller flere nedgang.) Situasjonen er kanskje ikke så dårlig. Mens markedet-timing systemer basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt hadde imponerende poster i den tidligere delen av forrige århundre, har de blitt markant mindre vellykkede de siste tiårene til det punktet at noen åpenlyst spekulerer på at de ikke lenger jobber. Faktisk, siden 1990 har aksjemarkedet faktisk utført bedre enn gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er godt illustrert i den medfølgende tabellen. Selgesignaler var de dagene hvor SampP 500 falt under det 200-dagers glidende gjennomsnittet etter at forrige dag var over det, har det vært 85 slike hendelser siden begynnelsen av 1990. Avkastningen i tabellen reflekterer den utbyttejusterte avkastningen på hele aksjemarkedet (som dømt av indekser som Wilshire 5000 W5000, 0,12). Neste fire uker For å være sikker, legg merke til at i løpet av 12 måneders horisont utførte aksjemarkedet litt under gjennomsnittet følgende salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Men, med tanke på variabiliteten i dataene, viser denne forskjellen i avkastning ikke å være signifikant på 95-konfidensnivået som statistikere ofte stoler på for å konkludere med at et mønster er ekte. Forresten, forskjellen i 26-ukers (seks måneders) avkastning er heller ikke signifikant. Men resultatene på fire og 13 uker er ganske signifikante. Tenk bare på den siste gangen SampP 500 droppet under det 200-dagers glidende gjennomsnittet som var i november 2012, like etter at månedene presidentvalget. Aksjemarkedet gjenopptok nesten sitt kraftige rally, og Wilshire 5000 var mer enn 3 høyere i en månedstid, 12 høyere i neste kvartal og 32 høyere i løpet av det neste året. Et nesten identisk resultat var resultatet av forrige gang SampP 500 falt under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt i juni 2012. Selvfølgelig har markedet ikke alltid vært så imponerende i kjølvannet av et salgssignal fra 200-dagers bevegelsen gjennomsnittlig, men i de siste tiårene har dette vært mer regelen i stedet for unntaket. For å være sikker, maler før 1990-resultatet en annen historie. Så for å bestemme ditt svar på markedets nåværende brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt, må du bestemme om de siste par tiårene bare er en avvik eller, i stedet, om noe mer eller mindre permanent har forandret seg som gjør bevegelsen gjennomsnittlig mindre effektiv. Et viktig strå i vinden i denne forbindelse er forskning utført av Blake LeBaron, en brandeis universitet finans professor. Han fant at bevegelige gjennomsnitt av ulike lengder slutte å fungere i begynnelsen av 1990-tallet, ikke bare på aksjemarkedet, men også på valutamarkedene. Siden disse to markedene ikke er koblet på en åpenbar måte, ville det ellers forklare hvorfor flytteverdier ville mislykkes samtidig i begge deler. LeBarons forskning gir støtte til de som tror at de bevegelige gjennomsnittene fading effektivitet er mer enn bare en fluke. Hva kan ha forårsaket at dette skjer LeBaron spekulerer på at det kan være sammenfletting av flere faktorer. En stor en, fortalte han meg, kunne være tilkomsten av billig elektronisk handel, spesielt opprettelsen av børshandlede midler som alle gjorde det langt lettere å handle inn og ut av verdipapirer i henhold til det bevegelige gjennomsnittet. En annen faktor, sa han, kunne være den bevegelige gjennomsnitts popularitet. Etter hvert som flere investorer begynner å følge et system, begynner det å fordampe markedet. I alle fall er det verdt å understreke at resultatene som presenteres her, ikke nødvendigvis betyr at de ikke var i et bjørnmarked. Hva de mener: Hvis var nå i et bjørnmarked, vil det være av andre grunner i tillegg til brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnetPerent Over Flytende Gjennomsnitt Prosent Over Flytende Gjennomsnitt Innledning Andelen aksjer som handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet brukes for korttids-tidsrammen, mens 150-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt brukes til den langsiktige tidsrammen. Signaler kan utledes fra overboughtoversold nivåer, krysser overbelow 50 og bullishbearish forskjeller. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Sharpcharts-brukere kan plotte andelen av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste er gitt i slutten av denne artikkelen. Beregning Beregning er rett fram. Bare fordel antall aksjer over deres XX-dagers glidende gjennomsnitt etter totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen. Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 60. Som tabellen nedenfor viser, varierer disse indikatorene mellom null prosent og hundre prosent med 50 som midtlinjen. Tolkning Denne indikatoren måler graden av deltakelse. Bredde er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Omvendt er bredden svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. For det første kan kartleggere få en generell forspenning med de samlede nivåene. En hausseformet bias er tilstede når indikatoren er over 50. Dette betyr at mer enn halvparten av bestandene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når det er under 50. For det andre kan kartleggere se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer. Disse indikatorene er oscillatorer som svinger mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere lete etter overkjøpte nivåer nær toppen av intervallet og oversoldnivåer nær bunnen av intervallet. Tredje, bullish og bearish forskjeller kan foreshadow en trendendring. En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave. Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen. Omvendt dannes en bearish divergens når den underliggende indeksen registrerer en høyere høy og indikatoren forblir under dens høye nivå. Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan skape en bearish reversering i indeksen. 50 grenseverdien 50 terskelen fungerer best med prosentandelen aksjer over de lengre bevegelige gjennomsnittene, for eksempel 150-dagers og 200-dagers. Andelen aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere. Denne volatiliteten gjør det mer utsatt for whipsaws. Tabellen nedenfor viser SampP 100 Over 200-dagers MA (OEXA200R). Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen. Legg merke til hvordan dette nivået fungerte som støtte når SampP 100 var trending høyere i 2007 (grønn pil). Indikatoren brøt under 50 i slutten av 2007, og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SampP 100 var i en downtrend. Indikatoren flyttet tilbake over 50 terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandelene av aksjer over deres 200-dagers SMA ikke er like volatile som prosentandelene av bestandene over deres 50-dagers SMA, er indikatoren ikke immune mot pipsaws. I diagrammet ovenfor var det flere kryss i august-september 2007, november-desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009. disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren. Den rosa linjen viser 20-dagers SMA på indikatoren. Legg merke til hvordan denne jevne versjonen krysset 50 terskelen færre ganger. OverkjøptOversold Prosentandelen av aksjer over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversolgte nivåer. På grunn av sin volatilitet vil denne indikatoren bevege seg til overkjøpt og oversolgt nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt (150-dagers og 200-dagers). På samme måte som momentum-oscillatorer, kan denne indikatoren bli overkjøpt mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger under en sterk nedtrengning. Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden for å etablere en bias og handle i harmoni med den store trenden. Kortsiktige oversoldforhold er foretrukket når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsvilkår foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Grunnleggende trendanalyse kan brukes til å bestemme trenden til den underliggende indeksen. Tabellen under viser SampP 500 over 50-dagers MA (SPXA50R) med SampP 500 i bunnvinduet. Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SampP 500. Legg merke til at indeksen krysset over 150-dagers SMA i mai og trended høyere de neste 12 månedene. Med en overordnet opptrend i gang ble overkjøpsbetingelser ignorert og overliste forhold ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett leses over 70 som overkjøpt, og lesinger under 30 er ansett som oversolgt. Disse nivåene kan variere for andre indekser. Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010. Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet. For det andre merk at indikatoren ble solgt kun to ganger over en 12-måneders periode. Dessuten var disse oversoldene ikke vare lenge. Dette er også testamente til underliggende styrke. Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal. Ofte er det forsiktig å vente på en oppgang fra oversolgte nivåer. I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50 terskelen. Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Det neste diagrammet viser SampP 100 over 50-dagers MA (OEXA50R) med SampP 100 i bunnvinduet. Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX handlet under sin 150-dagers SMA. Med den større trenden nede ble oversolgte forhold ignorert og overkjøpte betingelser ble brukt som salgsvarsler. Et selgesignal består av to deler. Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50 terskelen. Dette sikrer at indikatoren har begynt å svekkes før du gjør et trekk. Til tross for dette filteret vil det fortsatt være whipsaws og dårlige signaler. Det vises tre signaler på kartet nedenfor. Den røde pilen viser overkjøpstilstanden, og den røde prikkede linjen viser den påfølgende flyten under 50. Det første signalet fungerte ikke bra, men de andre to viste seg ganske rettidig. BullishBearish Divergences Bullish og bearish divergences kan produsere gode signaler, men de er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen, som alltid, er å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små avvik kan være mistenkt. Disse dannes vanligvis over en relativt kort tidsperiode med liten forskjell mellom toppene eller troughs. Små bearish forskjeller i en sterk opptrend er usannsynlig å foreskygge betydelig svakhet. Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70. Tenk på det. Bredde favoriserer fortsatt oksene dersom mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. Tilsvarende er små bullish divergenser i sterke downtrends usannsynlig å foreshadow en stor bullish reversering. Dette gjelder spesielt når de divergerende troughene danner under 30. Bredde favoriserer fortsatt bjørner når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert glidende gjennomsnitt. Større forskjeller har større sjanse for suksess. Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to topper eller troughs. En skarp divergens dekker to måneder eller lengre er mer sannsynlig å fungere enn en grunn divergens som dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA (NAA50R) med Nasdaq Composite i nedre vindu. En stor bullish divergens dannet fra november 2009 til mars 2010. Selv om troughs var under 30, divergensen utvidet over tre måneder og den andre troughen var godt over den første troughen (grønne piler). Den påfølgende flyten over 50 bekreftet divergensen og foreshadowed rallyet fra slutten av mai til begynnelsen av juni. En liten bearish divergens dannet i mai-juni, og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet foreskygget ikke en utvidet nedgang. Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Det neste diagrammet viser SampPTSX Over 50-dagers MA (TSXA50R) med TSX Composite (TSX). En liten bearish divergens dannet fra den andre uken i mai til den tredje uken i juni (4-5 uker). Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, skapte avstanden mellom tidlig mai høy og midten av juni høyt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overstige sin mai høye, men indikatoren gjorde ikke den tilbake over 60 i midten av juni. En skarp lavere høy formet for å skape divergensen, som deretter ble bekreftet med en pause under 50. Konklusjoner Andelen aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt er en breddeindikator som måler graden av deltakelse. Deltakelsen vil bli ansett relativt svak hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og bare 40 av aksjene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt vil deltakelse anses å være sterk hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og 60 eller flere av dets komponenter var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutte nivåer kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Bredden svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger. Et stigende marked og fallende indikator vil gi mistanke om underliggende svakhet. Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreskygge en bullish reversering. Som med alle indikatorer er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter over eller under hovedvinduet. Eksemplet nedenfor viser SampP 500-lagerene over 50-dagers MA (SPXA50R) i hovedkortvinduet med SampP 500 i indikatorvinduet nedenfor. En 10-dagers SMA (rosa) og en 50 linje (blå) ble lagt til hovedvinduet. Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg. SampP 500 ble lagt til som indikator ved å velge pris og deretter inn SPX for parametere. Klikk på avanserte alternativer for å legge til et glidende gjennomsnitt som et overlegg. Klikk på diagrammet under for å se et levende eksempel. Symbolliste Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandelen eller antall aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Spesifikke bevegelige gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150-dagers og 200-dagers. Den første tabellen viser de tilgjengelige symbolene for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Legg merke til at disse symbolene alle har en R på slutten. Det andre tabellen viser tilgjengelige symboler for NUMBER aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Dette er et absolutt tall. For eksempel kan Dow ha 20 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser det samme ut. Imidlertid kan absolutt tall, for eksempel 20 og 1230, ikke sammenlignes. Prosentandelene, derimot, tillater brukere å sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser. Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkatalogen.